Видеоурок · OptionsУровни опционов биткоина: max pain, стены коллов и путов
Уровни опционов: max pain, стены коллов и путов — опционные уровни прямо на цене: max pain, стены, зоны гаммы, ожидаемый ход. Урок идёт 2:23, его полный текст — под видео.
Options Levels коротко
Что показывает Options Levels?
На графике цены — уровни, которые задаёт опционный рынок: max pain ближайшей пятничной и месячной экспирации, стены коллов и путов, линия смены гаммы, границы ожидаемого хода и зоны поддержки и сопротивления по гамме на день или неделю. У правого края — профиль открытого интереса по страйкам.
Как читать Options Levels?
- Ступенчатые линии max pain: янтарная — пятничная экспирация, сиреневая — месячная. Белая линия — смена гаммы.
- Зелёный пунктир — стена коллов выше цены, красный — стена путов ниже цены; проценты у стен — вероятность закрыться за стеной к месячной экспирации.
- Пунктиры с подписью вида «09.10 +4,6% · 88 903» — границы обычного хода цены до экспирации.
- Зоны «Сопротивление» и «Поддержка» (номер — по удалённости от цены): чем ярче заливка, тем больше гаммы на уровне. Подпись «✓ касание» — цена уже дошла до уровня, «NN% дойдёт до …» — как часто цена доходила до такого уровня за срок.
- Профиль у правого края: коллы зелёным сверху, путы красным снизу, крупнейшие страйки подписаны суммой открытого интереса.
Как применять Options Levels?
- Смотрите на уровни как на ориентиры, а не как на стены, которые обязательно удержат цену: подтверждение ищите в стакане через Liquidity Map и Wall Pressure.
- Под линией смены гаммы закладывайте более широкие стопы; рядом держите Gamma Exposure.
- Границы ожидаемого хода помогают выбрать цели под текущую волатильность; ATM IV показывает, дорожает ли она.
- Дневные зоны удобно смотреть на 15m–1h, недельные — на 1h–4h. Уровни строятся для BTC и ETH.
Что часто видно на Options Levels?
- Сами уровни направления не дают: от стен и зон гаммы цена отходит примерно так же часто, как от любой линии на том же расстоянии.
- Ниже линии смены гаммы ходы цены обычно шире, чем выше неё.
- Границы ожидаемого хода цена пересекает реже, чем закладывают сами опционы.
- Max pain — не магнит: цена часто проходит его без остановки.
Где найти Options Levels?
В терминале Liqwall: кнопка «Индикаторы», раздел Options, Options Levels. Кнопка «Открыть в терминале» на этой странице открывает график сразу с этим индикатором.
Текст урока
0:00Что такое Options Levels
У опционного рынка есть свои уровни, и их видно прямо на графике цены. Это Options Levels — карта опционного рынка.
0:09Как добавить Options Levels на график
Открываем список индикаторов, раздел Options, и добавляем Options Levels. Индикатор рисуется поверх графика цены, а у правого края появляется профиль.
0:20Как читать Options Levels
Зелёный пунктир выше цены. Стена коллов — крупнейший страйк коллов. Красный пунктир ниже цены. Стена путов.
Процент у стены — оценка шанса закрыться за ней к месячной экспирации. Белая линия — уровень смены гаммы. Янтарная линия — max pain пятничной экспирации. Сиреневая — месячная.
Пунктиры с датой — обычный ход цены до экспирации. Справа — профиль открытого интереса по страйкам. Каждый слой включается отдельно. Max pain lines, Call and put walls, Gamma flip, Expected move, Probabilities.
И OI by strike. Strikes to label задаёт, сколько крупнейших страйков подписать у профиля.
1:05Пример на настоящем графике
Пример. 7 октября стена путов по биткоину стояла на 80 тысячах долларов, стена коллов — на 90 тысячах. Вечером 8 октября цена опустилась до 80 345 прямо к стене путов, и остановилась над ней. На следующий день биткоин вернулся к 83 с половиной тысячам.
Через неделю картина повторилась. Ночью 15 октября цена снова подошла к стене, минимум 80 808, и снова разворот над стеной. Белая линия смены гаммы в эти дни стояла рядом, около 80 тысяч с небольшим. А к пятничной экспирации 16 октября цена поднялась к 82,5 тысячам.
Ближе к max pain этой недели — к 83 тысячам.
1:55С чем сочетать Options Levels
Options Levels удобно смотреть вместе с Gamma Exposure, чтобы понимать смысл белой линии, и с ATM IV, откуда берутся границы ожидаемого хода. Options OI покажет, сколько всего интереса на рынке. Особенно полезен индикатор, когда цена подходит к крупной стене или к экспирации.
2:16Главное
Options Levels — карта опционного рынка прямо на цене.
Добавьте индикатор на график и посмотрите его на своей монете.Бесплатный аккаунт — без карты.